风险价值_理臣会计百科

风险价值（Value at Risk，缩写VaR），资产组合在持有期间内在给定的置信区间内由于市场价格变动所导致的最大预期损失的数值。由此衍生出来的“风险价值”方法是风险管理中应用广泛、研究活跃的风险定量分析方法之一。风险价值方法的历史查看详情>>

风险价值方法的步骤界定影响资产组合价值的市场因素变量，例如：利率、汇率、商品价格确定这些变量的分布或随机过程，例如：正态分布将资产组合的市场价值表达成这些变量及其相关系数的函数选择某种方法来预测这些市场因素的变化，通过函数得到资产组合的市场价值的改变量——即“风险价值”（VaR）不同的风险价值方法风险价值系统查看详情>>

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