单项资产的 \beta系数是指可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。换句话说,就是相对于市场组合的平均风险而言,单项资产所含的系统风险的大小。
系统性风险系数或\beta系数的定义式如下:
式中, 表示第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数; {是该项资产收益率的标准差,反映该资产的风险大小;是市场组合收益率的标准差,反映市场组合的风险;三个指标的乘积表示该资产收益率与市场组合收益率的协方差。
单项资产的系统性风险系数
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