对于证券资产组合来说,其所含的系统性风险的大小可以用组合beta 系数来衡量。证券资产组合的beta 系数是所有单项资产beta 系数的加权平均数,权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例。计算公式为:
式中, 是证券资产组合的风险系数;Wi为第i项资产在组合中所占的价值比重;beta _{i}表示第i项资产的 \beta 系数。
由于单项资产的 beta 系数不尽相同,因此通过替换资产组合中的资产或改变不同资产在组合中的价值比例,可以改变组合的风险特性。
证券资产组合的系统风险系数
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